La seguente strategia applica gli stessi principi di quella con le medie mobili esponenziali che ho descritto in un articolo precedente. Anche in questo caso il time frame che si deve utilizzare è una scelta soggettiva e va dal 15 minuti fino al giornaliero.

Stesso discorso per la coppia di valute: questo metodo è applicabile a qualunque coppia.

Indicatori da utilizzare: media mobile semplice a 7, 14 e 21 periodi. (multipli di 7)

Regole di entrata: Quando la media semplice a 7 periodi attraversa la 14 e poi successivamente anche la 21, entriamo in acquisto o in vendita nella direzione della media  7 quando questa ha oltrepassato la 21.

Regole di uscita: si esce quando la media a 7 ritraccia e va a toccare la media 21.

Vediamo adesso i vantaggi e gli svantaggi di questo metodo:

PRO: questa strategia è molto semplice e non richiede particolari calcoli o studi. Può produrre grossi guadagni nei momenti dove c’è un forte trend nel mercato, ed inoltre questo sistema può essere facilmente programmato e quindi è automatizzabile tramite software.

CONTRO: il sistema richiede un “monitoraggio” periodico a seconda del time frame scelto.

In più il segnale della media mobile semplice può essere confermato solo quando la candela corrente è completamente formata e chiusa. In altre parole l’operatore può fare affidamento sulle informazioni delle medie solo quando esse smettono di cambiare e sono fisse. La conseguenza è che comunque ci sarà sempre un po’ di ritardo.

D’altronde se potessimo conoscere il futuro saremmo tutti milionari no ? J

Le strategie di trading basate sulle medie mobili sono abbastanza facili da seguire. Osserviamo questo semplice sistema da utilizzare con qualsiasi coppia di valute:

Time frame grafico: 1 ora o i 15 minuti.

Indicatori: media mobile esponenziale a 10, 25  e 50 periodi.

Regole di entrata: quando la media mobile esponenziale (EMA da adesso) a 10 periodi passa attraverso la EMA 25 e passa la 50 entrare in direzione della media. Aspettare solo che la candela corrente chiuda oltre la EMA 50. In questo modo si possono evitare falsi segnali.

Regole di uscita: quando la EMA 10 incrocia nuovamente la EMA 25.

Seconda opzione di uscita: attendere che la EMA 10 tocchi la EMA 50 e la candela chiude oltre la 50.

VANTAGGI: è un sistema facile da usare e da davvero buoni risultati quando il mercato è in trend, e quando ci sono i break-out del mercato il prezzo fa grandi movimenti.

SVANTAGGI: la media mobile veloce è un indicatore “in ritardo” cioè non predice il futuro su dove andrà il mercato, ma piuttosto riflette una situazione già iniziata. Questa caratteristica lo rende vulnerabile, infatti potrebbe cambiare segnale in ogni momento e inoltre è da osservare continuamente, ma soprattutto, quando il mercato è laterale può dare molti falsi segnali. Non è assolutamente da utilizzare durante queste fasi di mercato.

L’esito di un’operazione a mercato dipende dall’uscita, fino a che noi siamo dentro non siamo ancora sicuri di nulla. Se riteniamo di essere entrati male e usciamo troppo presto il nostro trade avrà come risultato una perdita, viceversa se aspettiamo alcune volte potrebbe accadere che la nostra operazione riusciamo a farla chiudere con un profitto.

Questo dimostra che la nostra uscita è più importante della nostra entrata per determinare l’esito del trading. Ovviamente in questo discorso bisogna tenere ben presente il money management di cui abbiamo parlato in precedenza, se una operazione ci va contro e va chiusa la si deve interrompere e non si deve tenerla aperta sperando che il prezzo torni dalla nostra parte. Questo concetto rimane fondamentale e non prescinde dal metodo di uscita dei trade.

Lo scopo di un entrata è quello di ottenere subito che il prezzo vada dalla nostra parte e ci dia profitto, per testare al meglio l’efficacia di un certo metodo si deve semplicemente uscire dal trade dopo un numero predefinito di candele. Se non fai nient’altro di diverso da questo semplice metodo per uscire scoprirai che stai testando le uscite e non le entrate.

Se modifichi il metodo di uscita quando fai dei test sulle entrate, noterai che ci sono delle notevoli differenze e giungerai alla conclusione che non puoi formulare delle ipotesi valide circa l’attendibilità degli ingressi. Quindi quando combinato con una corretta uscita, il metodo di ingresso appare fantastico, mentre al contrario sembra orribile se affiancato ad un’ uscita errata.

Bisogna comunque tenere sempre conto della nostra gestione del rischio e cercare di rimanere lucidi e decidere di uscire con rigidità dalle posizioni che sforano dal nostro money management.

Dopo aver preso tutte le precauzioni necessarie a evitare perdite catastrofiche, prendiamo adesso in esame alcuni metodi per accumulare e conservare i profitti nel mercato. Quando bene attuate, queste strategie consentono di raggiungere due vantaggi: il primo è che lasciano correre i profitti, mentre il secondo è che nello stesso tempo proteggono i trade aperti impedendo che vadano in perdita.

Partendo dal presupposto che ci sono diverse strategie di trading, una conoscenza approfondita del trailing stop è indispensabile per i trend-follower, cioè coloro che adottano una tipologia di trading volta a seguire i grandi trend. Questi operatori solitamente fanno un numero basso di operazioni e prediligono stare a mercato per periodi lunghi di tempo. In questo tipo di situazione la strategia del trailing stop è sicuramente molto profittevole e permette di ottenere notevoli guadagni.

Adesso analizziamo cosa è il trailing stop: quando il prezzo va a nostro favore, possiamo decidere dopo un numero prestabilito di pips di alzare il nostro stop loss al livello di prezzo di entrata (anche 1 o 2 pips sopra), in modo da non perdere più se il mercato ritracciasse a nostro sfavore. Esistono tipi di trailing stop diversi a seconda delle piattaforme che utilizziamo, per esempio potremmo trovare broker che offrono questo servizio in maniera dinamica quindi spostando il livello dello stop ogni pips, mentre altri potrebbero spostarlo a intervalli definiti di 10 pips o a seconda della nostra scelta.

Solitamente  il trailing permette di seguire il trend dei prezzi e prendere molto profitto, fermandoci solo quando ci sono dei ritracciamenti importanti. Solo ci dobbiamo ricordare di non metterlo troppo “stretto”, soprattutto nel caso di time frame più ampi, se no potremmo vedere l’operazione chiusa e successivamente osservare il prezzo andare nella direzione giusta per noi, ma non essere più a mercato.

In ogni caso anche in questa evenienza se l’operazione è chiusa con un piccolo guadagno non ci si deve mai arrabbiare perché è sempre e comunque una operazione in profitto e basta aspettare un nuovo movimento per guadagnare ancora.

Un altro modo di accrescere le tue possibilità di profitto è quella di effettuare un trade quando hai la potenzialità di guadagno 3 volte superiore al rischio di perdita.

Se adotti nel tuo metodo di trading un rapporto di rischio-beneficio di 1:3, hai delle possibilità significative di trarre profitto a lungo termine dal tuo operato.

Guarda la tabella di esempio nell’immagine sopra: in questo caso vedi che anche se vinci la metà delle volte, hai ugualmente ottenuto un profitto di 10.000$. Ti basta ricordare che dal momento in cui operi con un buon rapporto rischio-beneficio, le tue possibilità di andare in profitto sono molto maggiori anche se hai una più bassa percentuale di trade vincenti.

Quindi facendo un riassunto:

Il drawdown è una realtà e prima o poi ti accadrà di andare in sofferenza, quindi meno rischi nel trade più piccola sarà questa tua perdita.

Più perdi del tuo conto, più sarà difficile recuperare. Rischia solo una piccola percentuale del tuo conto, 3% è una buona raccomandazione.

Cerca di tradare con un buon rapporto risk reward (rischio-beneficio), così non dovrai necessariamente fare tutti i trade vincenti.

Cerca quindi infine di essere il casinò, non i giocatore d’azzardo!

Nell‘immagine qui sopra abbiamo una piccola illustrazione che mostra la differenza tra il rischiare una piccola quantità di capitale in confronto a rischiarne una parte elevata.

Puoi notare che c’è una bella differenza nel rischiare il 2% del tuo capitale in un singolo trade rispetto a rischiarne il 10%. Se ti capitasse una serie consecutiva di 19 trade sbagliati andremmo da un capitale di partenza di 20.000$ fino ad avere soltanto 3.002$ rimanenti se rischiassi il 10% del capitale ad ogni trade. Avresti perso l’85% del tuo conto!

Se invece rischiassi solo il 2% per trade avresti ancora 13.903$ che è solo una perdita del 30% del totale del tuo conto iniziale.

Sicuramente l’ultima cosa che vogliamo è perdere 19 volte consecutive, ma anche se consideri solo 5 perdite consecutive puoi già apprezzare comunque la differenza tra rischiare il 2% o il 10% del tuo conto ad ogni trade: nel primo caso avresti ancora 18.447$, mentre nel secondo caso ti rimarrebbero soltanto 13.122$. Nota che anche in questo caso, è una cifra minore di quella che avresti se avessi perso 19 volte consecutive rischiando il 2% del tuo conto.

Lo scopo di questa illustrazione è di farti capire e adottare delle regole di gestione del capitale di rischio, in modo che anche dopo una serie negativa tu possa ancora avere il capitale sufficiente a continuare a stare nel mercato e poi guadagnare.

Immagina adesso di aver perso l’85% del tuo capitale: sei obbligato a guadagnare il 566% per ritornare al valore iniziale del conto. Non vorresti mai trovarti in una situazione del genere. In questa immagine c’è un’ illustrazione che spiega quanto devi guadagnare per ritornare al valore iniziale del conto dopo una perdita.

Puoi notare che più perdi, maggiore è la difficoltà per ritornare al punto di pareggio.

Questa è la principale ragione per cui devi cercare di proteggere il tuo conto in ogni modo. Quindi adesso penso che tu abbia bene in mente come non mai perché dovresti rischiare solo una piccola percentuale del tuo conto in ogni singolo trade, in modo da evitare un grande drawdown e “sopravvivere” alle serie negative.

Ricorda il paragone col casinò: tu vuoi essere il banco, non il giocatore.

Adesso sappiamo che un corretto money management ci porterà sul lungo termine a fare profitto. Esaminiamo però quello che potrebbe succedere se ignorassimo le regole di corretta gestione del nostro capitale:

Se noi ad esempio abbiamo $100.000 sul nostro conto e ne perdiamo $50.000, che percentuale del nostro conto abbiamo perso? Il 50% certamente. Ora che percentuale dei 50.000 dollari che ci rimangono dobbiamo guadagnare per ritornare al punto di partenza del valore del nostro conto da 100 mila ?  Dobbiamo guadagnare il 100% del nostro conto attuale per recuperare e ritornare ai $100.000 dollari che avevamo inizialmente. Questa perdita è chiamata drawdown. In questo esempio avremmo avuto un drawdown del 50%.

La riflessione che dobbiamo fare con questo piccolo esempio è che è molto facile perdere soldi e molto difficile recuperarli. So che molto probabilmente starai pensando: “Non ho intenzione di perdere il 50% del mio conto in un singolo trade”. Certo! Nessuno lo vorrebbe.

Però cosa succederebbe se facessi 3, 4 o addirittura 10 trade consecutivi tutti in perdita ? Hai considerato questa eventualità?

Nel trading non esistono certezze, non possiamo mai essere sicuri su dove andrà il prezzo, per cui siamo sempre alla ricerca di un sistema o di una strategia vincente. E un sistema che vince il 70% delle volte è già un ottimo metodo. Però dal momento che vince solo 7 volte su 10 non è detto che per ogni trade fatti vincerai 7 volte poi ne perderai 3 e così via…  Ci potrebbe essere una serie consecutiva di perdite. Come puoi sapere quali saranno i 70 trade vincenti dei 100? La risposta vera è che non puoi saperlo. Potresti perdere consecutivamente i primi 30 trade e poi vincere i rimanenti 70. Ma a questo punto devi domandarti: “Avrò ancora il capitale per rimanere nel mercato dopo 30 trade perdenti ?”

Questo è il motivo per cui il money management è così importante. Non importa quale strategia stai adottando, potresti avere comunque una serie consecutiva di perdite. Anche i giocatori professionisti di poker, quelli che ci vivono intendo, hanno serie orribili di perdite consecutive, ma sono ancora in profitto ugualmente. Il motivo è che adottano un corretto money management perché sanno che non possono vincere ogni torneo a cui partecipano. Loro rischiano solo una piccola percentuale del loro intero capitale in modo da poter “sopravvivere” a delle serie di perdite, anche se consecutive.

Questo è ciò che devi assolutamente fare se vuoi avere successo come trader. Rischia solo una piccola percentuale del tuo conto trading in modo da poter permetterti anche perdite consecutive e poter continuare ad operare. Ricorda che se adotterai rigidamente le regole della gestione del capitale, alla lunga diventerai il banco che vince sempre al casinò.

Nel prossimo articolo ti illustrerò cosa accade utilizzando o no delle regole appropriate di money management.

Questo è uno dei temi più importanti tra tutti quelli che potrai trovare riguardo al trading.  E perché lo è? Beh, siamo nel business del forex per guadagnare denaro, e per questo dobbiamo prima imparare come gestire il nostro capitale.

Ironicamente questo tema è uno dei più trascurati nel mondo del trading, molti operatori sono semplicemente ansiosi di “buttarsi dentro” senza preoccuparsi della dimensione totale del loro conto. Semplicemente determinano quanto possono permettersi di perdere in un singolo trade e poi fanno click! C’è un termine che descrive questo modo di investire ed è GIOCO D’AZZARDO!

Quando fai trading senza seguire delle regole di money management stai di fatto giocando d’azzardo. Non fai attenzione al ritorno a lungo termine del tuo investimento. Invece stai soltanto cercando di fare il “jackpot”. Le regole sulla gestione del capitale oltre che proteggerci, ci fanno anche andare in profitto nel lungo termine.

Se non ne sei ancora convinto e pensi che per diventare ricco nella vita si debba fare il “colpaccio”, ti faccio questo esempio:

La gente va al casinò giocando i soldi con la speranza di vincere un gran jackpot, e infatti, molte persone vincono. Allora come mai nel mondo ci sono ancora casinò che stanno guadagnando molto se tanti individui vincono dei bei jackpot? La risposta è che anche se ci sono persone che vincono i jackpot, a lungo andare, i casinò guadagnano comunque perché “rastrellano” più soldi da quelli che non vincono di quanti ne diano a chi vince i premi maggiori. Da questo dato di fatto deriva il detto: ”Il banco vince sempre”.

La verità è che statisticamente i casinò sono molto ricchi. Sanno che alla lunga saranno solo loro a guadagnare NON I GIOCATORI. Anche se Mario Rossi vince un jackpot da 100.000 euro alla slot machine, il casinò sa che ci saranno altri 100 o più giocatori che non vinceranno e i soldi torneranno nuovamente nelle loro tasche.

Questo è un classico esempio per spiegare come statisticamente si guadagna sulle spalle dei giocatori. Anche se in un certo momento il casinò, in questo caso, sta perdendo soldi sa però come gestire e controllare le proprie perdite. Questo è il modo in cui funziona il money management. Se impari come controllare le tue perdite avrai una possibilità di guadagnare. Perché tu vuoi avere la statistica dalla tua parte e non vuoi fare come i giocatori d’azzardo del casinò, perché sai che sul lungo termine “il banco vince sempre” e TU vuoi essere il banco.

Il testa e spalle inverso come si evince dal nome è praticamente un pattern di testa e spalla e quindi un modello di inversione del trend, è formato da un minimo (la spalla), seguito da un altro picco più basso (la testa) e poi da uno nuovo più alto (la spalla).

Come puoi vedere in questo grafico è proprio una formazione come quella del testa e spalle solo che è rovesciata. In questo caso dovremo piazzare un ordine pendente di acquisto sopra la Neck Line e il nostro obiettivo di profitto è da calcolare come per il testa e spalle “normale: la misura tra la testa e la neck Line dovrebbe essere il nostro obiettivo di livello del prezzo dopo che rompe al rialzo la Neck Line.

Nel grafico di esempio si vede che il prezzo continua la sua salita dopo che raggiunge il nostro obiettivo, quindi tu potresti pensare: ”perché non continuare a stare long ?”

La mia risposta è: non essere avido!

Se il prezzo raggiunge il tuo obiettivo di profitto accontentati e sii felice  del tuo guadagno.

Ci sono comunque tecniche per salvaguardare il profitto fatto e lasciare correre ancora un po’ il trade nel caso il mercato andasse nella direzione voluta. Parleremo di questi metodi in altri articoli.

Il testa e spalle è un pattern di inversione del trend, è formato da un picco (la spalla), seguito da un altro picco più alto (la testa) e poi da uno nuovo più basso (la spalla).

In questo grafico di esempio possiamo vedere bene questa formazione di testa e spalle. La testa è il secondo massimo che è il punto più alto nel grafico. Le due spalle formano anch’esse dei massimi che però non sono superiori alla testa.

In questo caso, con questo modello dobbiamo operare in questo modo:

Piazziamo un ordine pendente al di sotto della Neck Line che abbiamo precedentemente tracciato come linea di supporto. Possiamo calcolare anche come obiettivo di profitto la misura dalla Neck Line al massimo raggiunto nel punto della testa (Head). Questa misura dovrebbe essere circa la distanza che percorrerà il prezzo una volta bucata al ribasso la Neck Line.